STATA面板数据回归中怎样加入反映截面变量或者时间变量的哑变量？

碧落青冥

12167

收藏 2013-01-30

写论文中，面板数据回归做了随机效应模型和固定效应模型，并且进行了hausman检验。发给老师看，她说我的模型应该加入反映行业和年份的哑变量，在回归，这个才是选择哪个模型的关键。
Stata用得不熟，论文又很急~
求高手请教详细步骤~大谢~

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yearslake

2013-1-30 12:04:35

tab year,gen(year)
tab industry,gen(industry)

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碧落青冥

2013-1-30 14:03:42

thx~
然后回归的时候把那些YREA1 YEAR2……也加进去就可以了是吗？可是十几个行业十几年的说……

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ywh19860616

2013-1-30 15:44:32

xi:reg dep indep i.industry i.year
一般行业和年份因素只做控制作用，而不把她列出。

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碧落青冥

2013-2-7 11:53:09

ywh19860616 发表于 2013-1-30 15:44
xi:reg dep indep i.industry i.year
一般行业和年份因素只做控制作用，而不把她列出。

谢谢啦~自己计量学得实在水，惭愧一把。。
还有两个问题想请教一下，回归出来的结果对于年份因素应该如何解释呢？有一个年份Drop掉了~
另外，我用的是STATA，如果加入i industy ，结果总是说自变量与行业（截面变量）共线。。这样是不是就不需要控制行业了呢？、

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July向前冲

2014-1-8 14:56:44

mark下

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