面板数据一阶单整通过协整后的问题。。。

微澜

11334

收藏 2013-02-01

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面板数据建模
因变量Y和解释变量X原序列不平稳，均为一阶单整序列，能够通过协整检验
通过协整检验后应该对一阶差分序列建模还是原序列建模呢？

个人理解应该对一阶差分序列建模才有经济含义，但下载的资料上说“ 通过了协整检验，说明变量之间存在着长期稳定的均衡关系，其方程回归残差是平稳的。因此可以在此基础上直接对原方程进行回归，此时的回归结果是较精确的。”（来源：论坛上的，【转载】面板数据分析简要步骤与注意事项（面板单位根—面板协整—回归分析）
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1170038&from^^uid=1127229）

是不是应该直接对原序列建模？经济意义如何解释？
急盼高手解答！！

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ajun98tz02 查看完整内容

那就应该可以直接回归分析，《计量经济学软件Eviews6.0建模方法与操作技巧》，刘巍、陈昭著，机械工业出版社2011年6月。第七章，讲了一个面板数据的回归分析，在第八章又讲了该例子的单位根检验、协整检验，在两项检验都通过后，他说，第七章的回归分析结果不是伪回归。我觉得：结果的解释应该不难吧，呵呵。

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ajun98tz02

2013-2-1 11:42:31

那就应该可以直接回归分析，《计量经济学软件Eviews6.0建模方法与操作技巧》，刘巍、陈昭著，机械工业出版社2011年6月。第七章，讲了一个面板数据的回归分析，在第八章又讲了该例子的单位根检验、协整检验，在两项检验都通过后，他说，第七章的回归分析结果不是伪回归。
我觉得：结果的解释应该不难吧，呵呵。