同业拆借利率的实际损失问题 - 经管之家

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同业拆借利率的实际损失问题

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收藏 2013-02-01

请问同业拆借利率VaR模型中，日均VaR已经算出，但是在检验样本中，实际失败天数是怎么确定的？利率模型的实际损失不太了解，谢谢指教了！

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2013-5-17 17:28:22

应该是实际的波动率超过了你预测波动率

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