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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2013-02-11
关于Continuous Time Finance 的2篇文献:
A Remark on a problem  of Girsanov: 是一篇很实用简短明了的文章,一般的现代书籍都直接运用他的结论,但是简单的general推导反而是我个人认为在学习semimatringale的证明properties中非常实用,相对很难找到的一篇文章
ITOˆ’S FORMULA FOR A SUB-FRACTIONAL BROWNIAN MOTION 是在寻找A Remark on a pronle  of Girsanov找到的一篇文章,主要描述ito formular的推广运用


这2篇文章,建议读金融的同学可以下来看一下,Continuous Time Finance是一定会学到的知识,其实和econometics一样,数学运用比较多,也更general,比方说ito lemma还要考虑有jump的情况,在这里与大家雅俗共享之



A Remark on a pronle of Girsanov.pdf
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