关于Continuous Time Finance 的2篇文献:
A Remark on a problem of Girsanov: 是一篇很实用简短明了的文章,一般的现代书籍都直接运用他的结论,但是简单的general推导反而是我个人认为在学习semimatringale的证明properties中非常实用,相对很难找到的一篇文章
ITOˆ’S FORMULA FOR A SUB-FRACTIONAL BROWNIAN MOTION 是在寻找A Remark on a pronle of Girsanov找到的一篇文章,主要描述ito formular的推广运用
这2篇文章,建议读金融的同学可以下来看一下,Continuous Time Finance是一定会学到的知识,其实和econometics一样,数学运用比较多,也更general,比方说ito lemma还要考虑有jump的情况,在这里与大家雅俗共享之