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EVIEWS ARMA定阶问题， 求大神帮忙，急，在线等
cxb008
2946 13
2013-02-18
悬赏 10 个论坛币 未解决
小弟最近在用EVIEWS做一个关于8种国际指数的研究，一般情况下，我们对单独指数做ARMA模型时候，先对历史数据做对数差分y1=dlog(y),然后判断序列平稳性和白噪声，然后通过自相关和偏相关图定阶，但是我这个自相关和偏相关图看的不明显，怎么定阶？举个例子，我选取了西班牙指数IBEX35 从1999年1月4日到2012年1月4日共3287个数据，通过对原序列观察，发现序列不平稳，于是做对数差分，做单位根检验，图如下：

我们可以判断无单位根吧，然后观察自相关和偏相关图，却无法通过观察对模型定阶：

[tr][/tr]
这是怎么回事，小弟菜鸟。不明白如何定阶，是否还有其他办法对模型定阶，我的方法是对5阶以下的p和q值每个都试了下，通过观察AIC 和SC值最小还有LIKELIHOOD值最大的原则，选取最优模型，不知道对不对，我看网上的资料。几乎所有的自相关图和偏相关图都是可以观察的。为什么我这个就观察不了。。在线等大神解答，小弟不胜感激。。


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东仁
2013-2-18 10:34:36
“先对历史数据做对数差分y1=dlog(y),然后判断序列平稳性和白噪声”，原始数据呈现什么趋势看了吗就对数差分。
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cxb008
2013-2-18 10:40:19
这是原始数据的图。
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cxb008
2013-2-18 10:41:11
应该看不出来有什么明显的趋势吧。我看不出有季节性和趋势。
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cxb008
2013-2-18 10:43:42
这是做完对数差分的图
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原图尺寸 11.79 KB

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cxb008
2013-2-18 10:44:22
有好心人能帮帮忙吗？在线等
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