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2013年CFA三级关于Currency Risk的问题解答，金多多出的，分享啦！
道是非
5123 32
2013-02-18
金多多学员群里面放出来的，下载下来分享！

1是用OPTION 对冲currency risk ,是insure a future recipt，那么就是说未来的量是已知的，而用FUTURE的话，这个量可能受到受到ECONOMIC RISK影响。这个区别就是说OPTION的话如果要完美INSURE,未来的量肯定要已知，而不能是一个未知的量对吗？


2是关于basis risk，用futures进行对冲的时候，future价格的变化抵消principal 的价格变化。但Future如果是持有到期，是不是就不存在基差的问题，直接按照到期价格交割就可以了？

高清视频，视频文件较大，用网盘分享！

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http://www.kuaipan.cn/file/id_119598857620291586.htm




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道是非
2013-2-18 15:54:32
分享给CFA考友！
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doom810412
2013-2-18 20:30:10
Kanyixia看一下
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spider127
2013-2-18 20:48:52
看一下
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wangkj914
2013-2-19 07:23:10
thanks a lot !!!!!!!!!!
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andiebogard
2013-2-19 13:10:23
dddddddddddddddd
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