如何用R进行自相关检验和时间序列插值？！

bolt2012

7760

收藏 2013-02-19

问题一：有一组时间序列数据（2003年~2012年的历年基尼系数），我想得到更早之前的数据(例如1990年至今)，在R中使用样条插值：
spline(x,xmin = 1990,xmax = 2012,n = 23) # x即是10个基尼系数时间序列对象

但插出来的数据是没有经济意义的！！即输出结果显示：从2001年起到以前的基尼系数是大于1的？？！！不知道是什么回事？？求高手赐教！！导师催着交报告，小弟在这里谢谢大伙了！！。。

问题二：如何用R进行自相关检验？直接画ACF图可以吗？还是还要经过诸如DW之类的检验？DW检验在R中有没有相关函数？。。。。。

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parazhu

2013-2-20 11:20:10

这个样条插出来没有任何经济意义。就可得的基尼系数而言（统计局公布），数据在一个区间内波动，难道可以推导出过去也是一样波动的特征？显然理论上并不支持。
一种可行方法，就是建立基尼系数与某些解释变量的模型，利用模型去推导过去的基尼系数。另一种可行方法，就是利用现在的数据对过去国际上的，民间的基尼系数值进行调整，得到一个基尼系数序列。
第二个问题，可以使用R中的lmtest()包。其中有bgtest()和dwtest()都是用于检验自相关。如果是时序数据，可以中LB统计量检验，这个直接可以用，Box.test (x, lag = 1, type = "Ljung")。

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bolt2012

2013-2-20 20:25:47

parazhu 发表于 2013-2-20 11:20
这个样条插出来没有任何经济意义。就可得的基尼系数而言（统计局公布），数据在一个区间内波动，难道可以推 ...

谢谢啊！

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