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2017-02-28

有个问题向大家请教,异方差检验和自相关检验时,是否需要对各变量进行差分,若对变量一阶差分后模型就不存在自相关且不存在异方差,若只取对数,就强烈拒绝同方差且存在正自相关,是不是可对变量取对数并进行一阶差分?


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2017-3-1 10:28:01
个人觉得取对数差分与否取决于自变量是否符合建模要求 比如做时序模型需要平稳协整 可能需要以此来做调整
对自相关和异方差的检验通常是针对残差项的 多数考虑加权等来消除
这也要结合数据特征 比如时序的自相关会考虑多点 截面的异方差会考虑多点
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