基于面板数据的联立方程，如何用STATA估计？

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收藏 2013-02-24

连老师，您好！

请问对于面板数据，能否使用STATA官方命令reg3对3个面板数据形式的方程式进行联立估计？最近学习了reg3的电子说明书，发现书中的4个例子全部都是针对截面数据或时间序列数据的例子，没有面板数据的例子。若reg3不能直接用于求解面板数据模型，那么，若在每个方程中设置上个体及时间虚拟变量（作为外生变量）后，能否直接用来估计面板联立方程呢？若仍然不能用于估计面板联立方程，有没有现在的外部命令或官方命令估计面板联立方程呢？

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yuzi_8888

2013-2-24 21:30:22

请问对于面板数据，能否使用STATA官方命令reg3对3个面板数据形式的方程式进行联立估计？最近学习了reg3的电子说明书，发现书中的4个例子全部都是针对截面数据或时间序列数据的例子，没有面板数据的例子。若reg3不能直接用于求解面板数据模型，那么，若在每个方程中设置上个体及时间虚拟变量（作为外生变量）后，能否直接用来估计面板联立方程呢？

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yuzi_8888

2013-2-25 09:34:31

连老师请进

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arlionn

2013-2-27 20:17:00

加上个体和时间效应应该是可以用 reg3 来解决的，但多数的面板中 N 都很大，致使采用虚拟变量的方式加入个体效应不可行。
倒是可以先用 xtdata 命令去除个体效应，然后再当成截面数据执行 reg3 命令。

或者，你也可以考虑使用 xtivreg2 命令执行估计，但要了解联立方程组模型的原理，以便设定工具变量和内生变量。

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yuzi_8888

2013-3-1 12:04:40

非常感谢您的回答。

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董晓旭~WU

2014-7-22 16:26:21

能具体讲一下吗？很想知道

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