一个期权的组合和一个组合的期权哪个的价值大 - 经管之家

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一个期权的组合和一个组合的期权哪个的价值大

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收藏 2007-08-21

<P>题目是光华复试的题目</P>
<P>此题也可以表述为“a和b是两只不同的股票，分别作用在它们上面的期权的组合价值和同时作用在ab股票上的期权谁的价值大”</P>
<P>在此请教各位高手了。谢谢！！！！：）</P>

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2007-8-23 11:41:00

跟相关性有关系吧

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2007-8-23 11:49:00

期权的组合大，应该叫柯西不等式吧。f是个凸函数的话，f(x+y)<f(x)+f(y)。

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2012-3-23 04:27:13

同意该答案

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