[Q群交流]libor 和量化程序--A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

[Q群交流]libor 和量化程序--A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods

1002

0

收藏 2013-03-02

A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods.pdf
大小:(496.03 KB)

只需: 2 个论坛币马上下载

编者按后记: VAR模型有漏洞,当年LTCM就是用VAR的模型来做的债券和LIBOR的对冲.结构你们也知道了.

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群