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[Q群交流]libor 和量化程序--A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods
zhongdu
952 0
2013-03-02
A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods.pdf
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编者按后记: VAR模型有漏洞,当年LTCM就是用VAR的模型来做的债券和LIBOR的对冲.结构你们也知道了.
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