winrats的指南中有一个Multivariate Q statistic,下面给出的程序是这样的:
dec vect[series] zu(%nvar)
do time=%regstart(),%regend()
compute %pt(zu,time,%solve(%decomp(hh(time)),rd(time)))
end do time
@mvqstat(lags=40)
# zu
请问是什么意思??
请问我要是对标准化的残差进行Q检验,下面的程序对不对?
set stdxhk = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdxhs300 = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdxhk
@mvqstat(lags=12)
# stdxhs300