请教关于johnson协整和VAR

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收藏 2013-03-05

是这样的，现在又四个时间序列，其中3个是一阶单整，另外一个是I(0),根据johnson协整检验的前提，这四个变量不能做johnson协整检验。但是，我需要在VAR模型中引入这四个变量，可以吗？

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2015-5-7 16:35:43

协整是需要同阶单整的。VAR是需要平稳的……

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2015-5-12 09:49:28

胖胖小龟宝发表于 2015-5-7 16:35
协整是需要同阶单整的。VAR是需要平稳的……

var中的变量是否需要平稳，这一争论仍然存在。P257页。恩德斯中文第二版

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