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2013-03-05
连老师

最近在学习您的视频讲座,获益良多。

在学习面板VAR的时候,有两个问题不解:

1、我用pvar, pvar2, xtvar分别来回归grunfeld数据中的kstock invest,滞后1阶,发现估计结果不一致,请问是为什么?以哪个结果为优呢?

2、我略比较了xtvar和pvar2的程序内容,发现两者估计过程似有不同,请问两个程序是否估计方法不同?不同在哪里?

3、我用自己的数据(同您博士论文中的s/k,oi/k,6000个样本,20期左右),用xtvar回归,但发现回归不了,要不就是程序无反应,要不就是显示内存不够,请问大概原因是什么?

谢谢!
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2013-3-24 21:39:03
你应该在统计软件培训班VIP在线答疑区,找到stata panel data专题, 在那里提问连老师才能看见。要是没有发帖权限的话,你可以打售后电话
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2014-6-8 20:02:08
求PVAR2包,510405208@qq.com 多谢
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2014-6-10 20:14:38
求pvar2程序包啊,,谢谢谢谢 358925535@qq.com 100论坛币
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2014-7-31 08:48:27
pvar2程序包,能不能发我一份啊,931768935@qq.com
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2014-12-8 12:47:58
pvar2程序包,给你跪下了行不行。。。514703126@qq.com
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