交叉相关系数如何判断先行还是滞后

ydzxn56

13508

收藏 2013-03-06

根据高铁梅的书里介绍的，认为CS_R与GDP_R(+i),GDP_R(-i)的相关系数都较高，认为CS增长与GDP增长波动基本一致，略微先行（lead）

想知道这里是如何判断出来的？为什么是CS增长略微先行于GDP增长？

CS是消费，谢谢大侠~~~

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ydzxn56

2013-3-9 10:46:20

没有大侠吗

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ydzxn56

2013-3-10 10:16:19

求指导呀，呵呵～～～～

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ydzxn56

2013-3-13 15:24:31

我是发错地方了吗~~~怎么都没朋友

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落叶草

2013-5-16 23:27:31

我也没怎看懂这，感觉书上说的很简略，一起交流下。我的理解是，交叉系数越大，说明两个变量波动越接近，相关性越高，当GDP_R(1)与CS_R交叉系数最大为0.5，说明GDP滞后一期（i=1）与当期的CS高度相关，这样CS就领先一期。

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lrchen10

2014-12-3 08:51:16

感觉高铁梅的书上说的不全对呢，那个CSR与GDPR(-1)的相关系数并不高啊，但是书上说都很高，如果与GDPR(-1)的相关系数也高就不能是先行了

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