怎么说呢,虽然时间序列模型大同小异,但是每一个数据有自己的结构,对于滞后期的选取和其他因素是否放入模型需要系统学习时间序列和金融方面的理论。如果不是数学专业,可以考虑走概率+数理统计+计量经济学初步(包括OLS,同方差,内生性、面板)+时间序列这条路,时间序列的首推教材当然是蔡瑞胸的,不过这个数学推导太强,对自己数学没太大信心可以考虑一些外国其他教材。计量经济学嘛当然伍德里奇最好。我上传过一份计量经济的讲义,上财chau tak wai老师的,他除了time series那部分有点乱,前面还是很清楚详细的。