Event Study 中,普林斯顿大学最后在检验公司的累积超额收益时,Stata的程序如下:
regcumulative_abnormal_return if dif==0, robust
那么,检验超额收益的程序是不是
reg abnormal_return if dif==0,robust ???谢谢
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蓝色 发表于 2013-3-10 11:11 一个变量就是求平均值
jason26258 发表于 2013-3-9 21:33 只有一个变量怎么回归呢?楼主最好把其他的代码也贴出来啊!