有时需要用eviews编程进行最大似然估计，如在用极值理论求解VaR时，需要进行最大似然
估计出参数。请问哪位能提供点参考的资料？和最大似然估计编程之类的。多谢了！
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据我所知，详细介绍eviews极大似然估计的教程不是很多，但大多介绍了服从正态分布函数的MLE方法，推荐给你一本不错的书：高铁梅，计量经济分析方法及建模——Eviews应用及实例，清华大学出版社，2006
另外，eviews5有几种函数分布MLE估计的菜单性。如果可以，就不用编程了
很感谢你的指点，假如对扰动项服从帕累托极值分布，怎么去估计参数？还有，假如对GARCH模型的扰动项不做任何分布，怎么去估计？
高老师的书 我看过了
但是他并没有很清楚地介绍阿！
狠零散的写了一些，不够系统
确实那样的，有时需要拟合其他方面的分布函数，要用到最大似然估计。这方面的书非常少
也想学习一下如何用eviews做最大似然估计，用来求全要素生产率的。
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