2sls的第一阶段需要显著吗？

pt20120816

9179

收藏 2013-03-11

我用内生变量和工具变量、控制变量进行回归，发现除了工具变量，所有控制变量都变得不显著，这是不是说明这个工具变量不行？

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坏半半

2013-3-11 22:11:51

我觉得没问题你工具变量说的通就好了这里关键是要内生变量的拟合值啊

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坏半半

2013-3-11 22:12:21

我觉得没问题你工具变量说的通就好了这里关键是要内生变量的拟合值啊

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pt20120816

2013-3-11 22:36:49

我用的probit模型估计的值作为工具变量，大部分的变量都是显著的，预测的准确性有63%左右，但是感觉预测值不对啊，0对应的预测值很多都是正的

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坏半半

2013-3-11 22:54:32

pt20120816 发表于 2013-3-11 22:36
我用的probit模型估计的值作为工具变量，大部分的变量都是显著的，预测的准确性有63%左右，但是感觉预测值不 ...

具体的iv是什么意思？为什么你用probit估计出来？你只要确定你的iv和内生变两相关和误差项不相关就好了，iv就肯定没问题。通过单纯的数字是说不明白的，需要了解各自的经济含义去解读，当然你可以用hausman test检验IV好不好。

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pt20120816

2013-3-11 23:32:33

我也是看了Campa, J.M., Kedia, S., Explaining the diversification discount,2002 才这么处理的，不知道我有没有理解错。

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