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2013-03-13
针对回归,做的white检验如下

estat imtest ,white
White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity
         chi2(26)     =     26.38
         Prob > chi2  =    0.4424
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
---------------------------------------------------
              Source |       chi2     df      p
---------------------+-----------------------------
  Heteroskedasticity |      26.38     26    0.4424
            Skewness |      20.67      6    0.0021
            Kurtosis |       6.49      1    0.0109
---------------------+-----------------------------
               Total |      53.54     33    0.0133
---------------------------------------------------
我的问题是单看最前面那个  Prob > chi2  =    0.4424,就可以了么,还是需要考虑后面的TOtal的结果?
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2013-3-13 10:26:20
不存在,看P值,原假设是同方差,不能拒绝原假设
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2013-3-13 12:52:26
有空看看
Principles of Econometrics和其配套的书Wiley ebook-Using Stata For Principles of Econometrics(3rd Edition)
书上有例子
配套的书有stata的程序
一对比就知道stata的结果是什么含义了
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2013-9-7 17:11:31
无异方差性
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