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2007-08-28
什么是AIC最小?  如何利用EVIEWS来做?  他又什么意义? 谢谢
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2007-8-28 16:40:00

查help有它的计算公式,用于筛选变量等,称为赤池信息准则(Akaike Information Criteria)。赤池是日本著名的统计学家。通常估计模型时,EViews会一并给出。

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2007-8-28 18:41:00

AIC最小原则是判定模型好坏标准之一,犹如R2(R平方)一样。

AIC和SC(舒瓦茨信息)常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一,特别是在滞后阶数的选择上。比如说,一个VAR(向量自回归模型),经济理论往往无法确定滞后阶数,这时往往采用AIC或者SC最小原则,即观察不同的阶数的VAR模型,哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。

AIC、SC都会在模型参数中给出。除了R2、AIC、 SC之外,常用的判断标准还有Lg(极大似然法则)等。这些法则主要用在同一模型不同滞后阶数选择的判断上。

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2010-1-27 19:58:15
我也遇到过这个问题
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2010-1-27 21:17:01
我记得AIC是赤池统计量,当增加了一个变量后,如果这个变量对模型有足够的解释力,就会使赤池统计量变小。
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2010-1-27 22:14:33
好东西,顶一个!
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