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求高人指点：动态面板数据GMM回归的前提是什么？
yuanhu
6537 6
2013-03-14
听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”；
疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？


请各位高人、大侠指点！



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yuanhu
2013-3-14 20:12:59
自己顶一下
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hanningdadi
2013-3-14 20:39:41
GMM主要是用来处理简单的内生性问题的，说滞后因变量和因变量必须高度相关的原因是GMM一般采用滞后因变量或者滞后因变量的差分项来作为工具变量进行估计。
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tongtianta
2013-3-16 15:42:29
顶楼上
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791935570
2015-1-16 12:12:39
顶啊顶
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xiongjerry
2015-2-19 11:47:42
滞后因变量不显著是否意味着不适合用动态面板
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