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连老师，请问面板单位根检验和变系数模型的问题
jojojerry
1952 1
2013-03-15
两个问题请问连老师，一是，我做的是100家企业6年的面板数据，是否需要进行面板单位根检验，一般来说，时间T大于多少就需要做面板单位根检验呢？二是，当开始做一个计量分析时，是否需要先进行变系数的检验确定模型是固定系数还是变系数呢？
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arlionn
2013-3-17 20:25:27
在公司财务研究中，由于多数变量都是从财务比率，很少有有 I(1) 过程，因此极少看到单根检验的文献。
我觉得变系数模型只是计量经济学家的一个自娱自乐的模型，实证分析中用的很少，直接做 FE 模型即可。
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