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2013-03-17
我目前在做这样的研究:媒体报道的基调是否会影响高管变更?其设想是,媒体对上市公司的报道基调越消极,即新闻批评越多,上市公司高管越有可能下台。
    对照经典的Heckman自选择问题:妇女就业选择和教育对妇女工资的影响。因为我们所观察到的样本都是就业妇女。而妇女有没有就业不是随机的,而是当事人理性选择的结果,只有她们认为就业的价值高于不就业的价值,她们才会选择去就业。所以这里就存在自选择问题。
    同样的,我觉得我的研究也存在类似的自选择问题:由于我们所观察到的样本都是有媒体报道的。媒体有没有报道以及怎么报道都不是随机的,而是媒体理性选择的结果。也就是只有媒体机构认为这个内容有报道价值时,它们才会选择去报道,所以我认为这里可能存在自选择问题。
    在这个研究中,我初始回归方程如下:
    Logit(Y=1,变更;Y=0,无变更)=媒体报道的基调+公司业绩+其它控制变量
现在的问题是:
(1)不知我上述理解是否是正确的?
(2)如果确实存在自选择问题,我要如何对初始回归方程进行改进,并运用STATA进行Heckman建模来解决该问题?
(3)在初始回归方程中,对于没有媒体报道的公司,其媒体报道的基调这个变量我统一赋值为0;并且,与经典的Heckman自选择问题“妇女就业选择和教育对妇女工资的影响”不同的是,我这里解释变量——媒体报道的基调不是0或1二元变量,由于它是对新闻报道基调的量化处理,它在这里是一个连续型变量,这样的话会不会影响到运用Heckman方法进行建模分析?
    请各位版友热心解答,不管结果如何,这里先表谢意,期待你们的真知灼见!
    对于能解决上述问题的版友,我将支付500论坛币作为酬谢!



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2013-3-18 09:10:09
https://files.nyu.edu/mrg217/public/selection.pdf
从第8页开始看吧

满意就给钱吧[lol]
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2013-3-18 09:16:42
补充一句:我觉得你的情况属于上文Section 5所说的情况。y_1表示是否报道;y_2表示是否下台。你能观察到的只有y_1=1的情况。至于你的报道基调的连续变量,我觉得就放在y_2的式子里就好了。不用做别的特殊处理。
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2013-3-19 05:36:30
或者是这种情况呢
heckman.jpg heckman2.jpg
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2013-3-19 08:31:33
哈哈,受教了!非常谢谢啊!我再仔细琢磨一下。
至于悬尝,问题一解决好,一定会给,放心哈!
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2013-3-19 10:17:27
蓝色 发表于 2013-3-19 05:36
或者是这种情况呢
你引的书亮了:583页最后,注意书里说的是“对于不参加竞选的在任者”,而不是"参加竞选缺落选的人"。民主不深入人心啊。哈哈。

正经的:你的意思是,y_1是是否下台,y_2是报道的基调?我觉得这里的两个问题是:(1)是否报道不是能不能观测到是否下台的前提;(2)报道的基调不是只能与是否下台一起观测到。但是我也不是很确定... 不过感觉上应该是报道的基调只能在报道的前提下观察到。同时,并不是所有被报道的都会经历一个“是否下台”的process,而且并不是所有下台的或者留任的决定都是基于报道的。报道与否和下台与否有没有联系,有什么联系,都还得再研究。

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