为什么Eviews 和 Stata 做的Hausman检验结果不一致？

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收藏 2007-08-30

我用Eviews和Stata对同样的面板数据做Hausman检验，发现Chi2值和Prob〉Chi2 的概率都不一样。应该用哪一个结果？

Stata默认的单随机效应是时间随机还是个体随机？

谢谢

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2007-9-2 08:55:00

Hasuman检验要求方差矩阵的差为正定矩阵，小样本情况下这一条件得不到满足。不同软件采用不同的协方差矩阵，或者仅使用部分变量进行检验。

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2007-9-8 09:58:00

楼上是stata的高手吧，请用stata９做hausman检验，为什么检验的结果是负值，而不能判断到底是　用fe还是re呢？谢谢，另，ＱＱ22720036，如能解决问题，有重谢！

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2007-9-8 10:24:00

负值说明你的模型设定有问题，Hausman检验失效。有些文献在遇到负值的情况下选随机效应，这种方法当然不够精确。

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