对于时间序列数据，拟合其长期趋势，在评价拟合模型的效果时，是拟合优度重要还是估计误差重要？

正在做一时间序列的预测问题，先分离长期趋势，在分析长期趋势时，用直线拟合的拟合优度只有0.52，而用曲线拟合的拟合优度达到了0.67，但是计算各自的估计误差时，直线的估计误差要比曲线的小一些，那么应该选择哪个模型来拟合长期趋势？
自己想了半天也没很明白，希望有人能指点、探讨