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garch模型的均值方程如何确定
zky_ybw
26525 6
2013-03-20
假设用ARIMA模型得出的结果是ARIMA（2,1,2），存在异方差，然后用garch模型做，均值方程怎么写，就写ARIMA（2,1,2）么？MA的项要写进去么？
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602dxz
2013-3-20 20:01:46
均值方程就是ARIMA，GARCH只不过再加一个方差方程做修正与描述罢了。
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zky_ybw
2013-3-20 22:03:20
602dxz 发表于 2013-3-20 20:01
均值方程就是ARIMA，GARCH只不过再加一个方差方程做修正与描述罢了。
那有些文章里，做的是ARIMA与GARCH模型的比较，先用ARIMA（5,1,3），然后用garch时又说什么采用滞后两期的模型，为什么不直接拿ARIMA（5,1,3）作为均值方程？
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zky_ybw
2013-3-20 22:04:00
602dxz 发表于 2013-3-20 20:01
均值方程就是ARIMA，GARCH只不过再加一个方差方程做修正与描述罢了。
那有些文章里，做的是ARIMA与GARCH模型的比较，先用ARIMA（5,1,3），然后用garch时又说什么采用滞后两期的模型，为什么不直接拿ARIMA（5,1,3）作为均值方程？
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zky_ybw
2013-3-20 22:04:31
602dxz 发表于 2013-3-20 20:01
均值方程就是ARIMA，GARCH只不过再加一个方差方程做修正与描述罢了。
那有些文章里，做的是ARIMA与GARCH模型的比较，先用ARIMA（5,1,3），然后用garch时又说什么采用滞后两期的模型，为什么不直接拿ARIMA（5,1,3）作为均值方程？
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602dxz
2013-3-20 22:10:17
比如你最初的均值方程是ARIMA（5,1,3），然后发现存在条件异方差，所以你又通过建立一个方差方程来修正与描述异方差问题。但是这时候发现均值方程中原来显著的项变成不显著了所以你就又要调整均值方程了，比如从5,1,3调整成了3,1,3. 另外均值方程只要存在条件异方差就需要修正。当然你也可以在均值方程中只放个截距然后建立GARCH模型与ARIMA模型来比较比较。
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