CFA 问题， Z-spread 什么时候为零？？？大神素来呀 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

CFA 问题， Z-spread 什么时候为零？？？大神素来呀

4992

3

收藏 2013-03-21

level 1,的一道题， the zero volatility spread will be zero for an on-the-run treasury bond，这里就不懂了，zero spread 不是至少要treasury bond 和risky bond 两个债券，在每期贴现率上加一个相同的数字使得两个yield curve 相同吗？这一个treasury bond 怎么就为零了呢？？小弟给跪了，求大神赐教啊·····

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-3-21 11:34:23

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-3-25 01:26:21

Z Spread 是加在Treasury curve 上的所以on the run treasury 的话就不需要加了，所以=0

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-3-27 18:51:08

tks,,,,,,,,,,,,,,,

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群