CFA 问题， Z-spread 什么时候为零？？？大神素来呀 - 经管之家

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CFA 问题， Z-spread 什么时候为零？？？大神素来呀

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收藏 2013-03-21

level 1,的一道题， the zero volatility spread will be zero for an on-the-run treasury bond，这里就不懂了，zero spread 不是至少要treasury bond 和risky bond 两个债券，在每期贴现率上加一个相同的数字使得两个yield curve 相同吗？这一个treasury bond 怎么就为零了呢？？小弟给跪了，求大神赐教啊·····

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2013-3-21 11:34:23

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2013-3-25 01:26:21

Z Spread 是加在Treasury curve 上的所以on the run treasury 的话就不需要加了，所以=0

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2013-3-27 18:51:08

tks,,,,,,,,,,,,,,,

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