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二级FRM求助

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收藏 2013-03-22

关于CREDIT RISK 的问题，
PD的估算用两种方法貌似结果不同？
1.Credit Spread = PD*LGD
2.PD*LGD=1-(1+Rf)/(1+Y)

1可以推导成Y-RF=PD*LGD
于是两者就不同了，球为何

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2013-5-11 08:58:08

一个精确式，一个粗略式

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2013-5-11 09:01:30

biterwang 发表于 2013-5-11 08:58
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