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本书囊括了几乎所有的衍生金融工具的杰出理论成果，涉及期权、期货、远期、互换以及许多由其扩展出来的变形品种。此外，你还能见到世界上应用最广泛的衍生金融工具——货币及利率衍生产品。通过本书，你将学会如何运用这些工具及其投资组合，了解随之而来的风险，并学会如何管理这些风险，变风险为盈利。本书特点：
·全面系统。内容涵盖国内及国际金融市场几乎所有的衍生产品。
·实务性强。案例和图表相结合呈现理论体系，强调与实践应用的紧密结合。
·通俗易懂。无须高深的金融学知识和数学基础，你将很轻松地学会并运用本书演示的定价政策和投资策略。
·案例丰富。全书以美国在线公司实例贯穿始终，辅以大量的与现实交易相结合的虚拟、实际的小案例，是你轻松上阵，学以致用。
·涉足前沿领域。涉及股票－国债、股票－期货等基础性产品与衍生产品交叉结合的领域的同时，强调期权与远期∕期货等各衍生产品的相互结合。
适合财务、金融、投资等相关专业本科生、硕士生、MBA和金融人士使用，亦是OTC市场的优秀操作指南。



书籍目录：
前言
第1章导言1
衍生金融工具市场3
·期权·远期合约·期货合约·期货期权·互换及其他衍生金融工具
金融市场和衍生金融工具市场的一些重要概念7
·风险偏好·卖空·收益率和风险·市场有效性和理论公允价值
现货市场和{污生金融工具市场的基本联系11
·套利和单一价格法则·持仓机制：跨期延展消费·交割和结算
衍生金融工具市场的角色13
·风险管理·价格发现·远营优势·市场有效性
对衍生金融工具市场的批评15
衍生金融工具的误用16
衍生金融工具以及职业选择16
小结17
参考资料17
问题和思考题18
附录1衍生金融工具信息资源19
·专业交易出版物·专业衍生金融工具期刊·相关网址·其他资源
第一部分期权
第2章期权市场结构23
.期权市场的发展历程24
买入期权26
卖出期权27
场外期权交易市场27
组织化的期权交易29
·上市资格·合约单位·执行价格·到期日·头寸以及执行限额
作为期权交易场所的交易所32
期权交易商32
·做市商·场内经纪人·指令簿处理人员·其他期权交易系统·场外期权交易商·交易所会员资格的成本和收益
交易机制38
·下达建仓交易指令·清算所的角色·下达对冲交易指令·执行期权合约
期权报价单43
期权类型46
·股票期权·指数期权·其他类型的期权
期权交易成本48
·场内交易成本和清算费用·交易佣金·竞买价一竞卖价价差·其他交易成本
期权市场的管理规定50
小结52
参考资料52
问题和思考题52
附录2A必要保证金54
·股票交易的必要保证金·买进期权合约的必要保证金·无担保出售期权合约的必要保证金·避险式买入期权的必要保证金·问题和思考题
附录2B期权交易的纳税筹划56
·做多买入期权交易的纳税筹划·做空买入期权交易的纳税筹划·做多卖出期权交易的纳税筹划·做空卖出期权交易的纳税筹划·非权益性期权交易的纳税筹划·虚卖与建设性出售·问题和思考题
第3章期权定价原则61
基本符号和术语62
买入期权的定价原则65
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布莱克-斯科尔斯定价模型及对美式买入期权的深入观察164
波动率的估算165
·历史波动率法·隐含波动率法卖出期权的定价模型173
期权风险的管理175
小结181
参考资料183
问题和思考题184
附录5A计算隐含波动率的一条捷径187
附录5BBSBWIN2·1 Windows程序介绍188
第6章基本期权交易策略191
术语和符号193
·收益方程式·不同的持有期间·前提假设
股票交易196
·买进股票·卖空股票
买入期权交易197
·买进买入期权·发售买入期权
卖出期权交易206
·买进卖出期权·发售卖出期权
买入期权与股票的联合：避险式买入期权213
·对于避险式买入期权的一些总体性构想
卖出期权与股票的联合：保护性卖出期权218
合成卖出期权与合成买入期权222
小结228
问题和思考题228
第7章高级期权交易策略231
期权差额交易：基本概念232
·投资者为什么运用期权差额交易·符号体系
货币性差额交易234
·看涨差额交易·看跌差额交易·有关买入期权看跌差额交易和卖出期权看涨差额交易的注解·双限期权·蝶式差额交易
跨期差额交易249
·时间价值衰减
比率差额交易253
同价对敲期权、带形期权交易、条形期权交易255
·同价对敲期权·带形期权交易·条形期权交易
箱形差额交易263
小结268
问题和思考题268
第二部分远期与期货
第8章远期和期货市场结构273
远期和期货市场的发展历程275
·芝加哥期货交易市场·金融期货的发展历程·同步发展起来的场外交易市场
场外远期市场278
有组织的期货交易278
·期货合约的发展·期货合约的条款和限制·交割条款·每日限价和交易停板
·交易所的其他职责
期货交易所281
期货交易商283
·期货交易商的一般分类·根据交易策略分类·根据交易类型分类·交易大厅外的期货交易商·期货交易所会员资格的成本和收益·远期合约市场交易商
期货合约交易的机制288
·发出交易指令·清算所的角色·逐日结算·交割和现金结算
期货合约报价单294
期货合约的类型296
·谷物和含油种子·牲畜和肉类·食物和纤维·金属和能源·杂项·外汇·短期国债和欧洲美元·中期国债和长期国债·经济指数·股票指数·管理基金·对冲基金·期货市场活跃指数
远期和期货交易的交易成本302
·佣金·买卖价差·交割成本
期货合约市场的管理303
·商品期货交易委员会·国家期货委员会·全球范围的期货市场管理·期货市场的监管与场外交易市场的监管
小结305
参考资料306
问题和思考题306
附录8A所选用的金融期货合约的具体条款308
附录8B期货合约交易的纳税原则309
·问题和思考题
第9章远期和期货产品的定价原则311
远期合约和期货合约的一些价格属性312
·价格相对于价值的概念·远期合约价值·期货合约价值·远期合约价格与期货合约价格·期货合约建立的期限结构
远期合约和期货合约的定价模型328
·即期价格、风险溢价以及持仓成本·理论公允价格·期货合约价格与风险溢价·中间现金流量的作用·不同到期日的期货合约价格
小结344
参考资料345
问题和思考题346
第10章期货套期保值交易策略348
为什么要套期保值349
套期保值概念351
·空头套期保值和多头套期保值·基本点·一些套期保值风险类型·合约选择·保证金要求和按市值计价
套期保值率的确定361
·最小方差的套期保值率·价格敏感性套期保值率·股指期货套期保值·跟踪套期保值
套期保值投资策略368
·短期利率套期保值·中长期利率套期保值·股指期货套期保值
小结384
参考资料385
问题和思考题385
附录10A套期保值率的推导过程390
·最小方差套期保值率·价格敏感性套期保值率
附录10B套期保值纳税筹划391
第11章高级期货交易策略393
短期利率期货交易策略394
·短期国债现金买卖自行运转／隐含回购交易·欧洲美元套利交易
中长期利率期货交易策略398
·长期国债期货合约中最便宜可交割债券的确定·交割期权·隐含回购利率／持仓成本·长期国债期货差额交易
股指期货交易策略416
·股票指数套利·非系统性风险投机
·利用期货合约进行股票市场的时机选择
·利用股票指数期权进行股指期货套利
小结426
参考资料427
问题和思考题427
附录11ACBOT长期国债转换因子的计算431
附录11B对利用长期国债期货合约调整持续期的套期保值率的推导433
第三部分高级专题研究
第12章期货期权437
期货期权的特征438
期货期权的定价443
·美式期货期权的内在价值·欧式期货期权的价格下限·期货期权的卖权一买权平价公式·买入期货期权和卖出期货期权的提前执行·期货期权定价模型
期货期权的交易策略454
·买进买入期货期权·买进卖出期货期权·发售避险式买入期货期权
期货期权与现货期权458
小结459
参考资料460
问题和思考题461
。。。。。。
·Delta套期保值·Gamma套期保值·Vega套期保值·风险价值(VAR)·VAR的综合计算
信用风险管理618
·净值结算·信用衍生金融工具
其他类型的风险624
风险管理的组织问题和会计问题628
·组织中的衍生金融工具·衍生金融工具会计
规避衍生金融工具损失640
小结648
参考资料648
问题和思考题649
附录16一些风险管理实践中的教训652
·西德金属股份公司：套期保值还是非套期保值·加利福尼亚奥兰治县：赌博游戏·巴林银行：一个人怎样搞垮一家银行·宝洁公司：膨胀的泡沫
附录A符号列表660
附录B计算公式列表664
附录C参考资料673
术语汇总表687