Engle, Robert and Jeff Russell,(1998) “Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Data, Econometrica.
Engle, Robert,(2000), “The Econometrics of Ultra-High Frequency Data”, Econometrica
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太好了。找了很久。
谢谢分享，好人啊，现在要钱的东西太多了。
award 发表于 2005-5-18 18:36
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