lz可能没有完全理解显著性检验的意思，lz所提到的联合检验即为回归方程的显著性检验，而lz所说的单独检验即是回归系数的检验，注意这两者检验的原假设，一般先进行方程显著性检验，即首先要保证这个回归方程是有意义的，这时只需要保证至少一个系数不为0即可，检验通过之后就要讨论每一个系数的显著性了。所以对于lz第一个问题，lz你换了检验的顺序，一般来说是不能换的（两个检验统计量是不一样的，意义也是不一样的，这点lz要注意）。对于lz第二个问题，在选择不同的自变量的情况下，显著性会不同，这是因为在选择不同自变量的时候，统计量会发生变化，检验结果自然也会发生变化，这也就是为什么你用后退法和前进法或者逐步回归法会选出不同自变量来的原因。
希望对你有用。

醍醐灌顶，谢谢讲解。

哦，有点懂了

谢谢，这个问题困扰了我两天，终于找到答案了。

联合检验不一定是关于方程的显著性检验，也有可能只是检验一组自变量是否对因变量有影响。初学小白，如有不对请指正。