硕士论文答辩在即，各位大侠帮帮忙~~

在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下:


已知


求最优套期保值率h:


我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR过程，得到如下结果。求RF的方差值   及 RS和RF的协方差值  应该怎么看？
        RF        RS
               
RF(-1)         0.009142         0.049861
         (0.05810)         (0.03867)
        [ 0.15734]        [ 1.28928]
               
RF(-2)         0.004638         0.078769
         (0.05795)         (0.03857)
        [ 0.08004]        [ 2.04227]
               
RS(-1)         0.233279         0.518597
         (0.08659)         (0.05764)
        [ 2.69403]        [ 8.99777]
               
RS(-2)         0.018676        -0.065895
         (0.08781)         (0.05845)
        [ 0.21267]        [-1.12736]
               
C         0.002680         0.001760
         (0.00155)         (0.00103)
        [ 1.73326]        [ 1.71007]
               
R-squared         0.035777         0.278239
Adj. R-squared         0.022963         0.268648
Sum sq. resids         0.206560         0.091515
S.E. equation         0.026196         0.017437
F-statistic         2.792092         29.00891
Log likelihood         682.8193         807.3755
Akaike AIC        -4.430191        -5.244284
Schwarz SC        -4.369348        -5.183441
Mean dependent         0.003712         0.004009
S.D. dependent         0.026502         0.020389
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 2.06E-07
Determinant resid covariance                 1.99E-07
Log likelihood                 1492.512
Akaike information criterion                -9.689622
Schwarz criterion                -9.567936