在做Johansen迹检验的时候遇到了疑惑,求各位大侠给指点一下迷津,检验结果如下:
 Cointegration Rank Test Using Trace
                                                         5%
       H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
     Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process
          0         0        0.1826      213.7392         47.21    Constant     Linear
          1         1        0.1314      119.5725         29.38
          2         2        0.0785       53.7962         15.34
          3         3        0.0329       15.6070          3.84
                     Cointegration Rank Test Using Trace Under Restriction
                                                         5%
       H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
     Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process
          0         0        0.1827      213.8021         53.42    Constant     Constant
          1         1        0.1314      119.5862         34.80
          2         2        0.0785       53.8013         19.99
          3         3        0.0329       15.6076          9.13
我的问题是:为什么迹检验的统计量都大于临界值???这种是什么情况??之前我数据做过ADF检验,认为应该是一阶单整的。跪求指点