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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1401 3
2013-03-28
悬赏 20 个论坛币 未解决
在做Johansen迹检验的时候遇到了疑惑,求各位大侠给指点一下迷津,检验结果如下:
Cointegration Rank Test Using Trace
                                                         5%
       H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
     Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process
          0         0        0.1826      213.7392         47.21    Constant     Linear
          1         1        0.1314      119.5725         29.38
          2         2        0.0785       53.7962         15.34
          3         3        0.0329       15.6070          3.84

                     Cointegration Rank Test Using Trace Under Restriction
                                                         5%
       H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
     Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process
          0         0        0.1827      213.8021         53.42    Constant     Constant
          1         1        0.1314      119.5862         34.80
          2         2        0.0785       53.8013         19.99
          3         3        0.0329       15.6076          9.13

我的问题是:为什么迹检验的统计量都大于临界值???这种是什么情况??之前我数据做过ADF检验,认为应该是一阶单整的。跪求指点

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2013-3-28 11:22:13
跪求指点啊
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2013-3-28 11:26:11


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2013-3-29 19:37:53
没人给说说吗?
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