St服从几何布朗运动，有一个买入期权存续在时间(ti,ti+1)，该欧式期权的基础资产的价格表示为Sti+1/Sti,执行价格为exp(g(ti+1-ti)),在ti+1,我想求它在ti  时刻的价格，Sti+1/Sti服从对数正态分布，可以直接用Black-scholes求吗 ？然后单个的call该怎么样进行对冲啊？请详细一点解答。