请哪位大侠指点一下，看到一篇文章，采用的是先进行简单的回归，然后逐渐加入其它变量，作者在每加入新的变量后都做了一个Hausman/Sargan test for exclusion of additional controls ，得到检验的P值，然后就可以判断模型是否可以去掉新加入的变量。但是我就不知道在stata中如何去做Hausman/Sargan test，网上查了半天也没查到。现在文章当中想要使用这种检验，请高人指点一下，非常着急。不甚感激！