在谬误回归问题中，y和x都是I（1），且无因果关系，但用x对y做回归，系数显著。这是书本的经典陈述，但是没有说明问题所在，问题到底出在哪里呢？
      如果x和残差项不相关，即使残差项呈自相关，回归系数仍是一致的，虽然基于OLS方法计算的标准差不再正确。那么，谬误回归问题不出在估计上，而在于，计量方法仅能解决相关问题，不能识别因果关系。如果能够借助经济学理论先验地确认变量间因果关系，问题不就解决了？
      浅见如上，欢迎大家批评指正。