聚类稳健标准差的豪斯曼检验

lizigao

21936

收藏 2013-04-03

请问什么时候用聚类稳健标准差的豪斯曼检验，具体的stata命令是什么？

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lizigao

2013-4-3 15:45:20

自己顶一下～

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minded

2013-4-23 19:06:42

检验不知道是用什么。。。
但是要报告聚类标准差的话直接在回归的option里面加上cluster(var)即可（这里的var是你想聚类的变量，比如id什么的）

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ffyyll13

2013-6-14 11:59:53

如果你使用聚类稳健标准误，是不能直接进行豪斯曼检验的，需要进行变换，具体请看陈强高级计量经济学及stata应用169页

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h3327156

2013-6-14 18:19:25

ffyyll13 发表于 2013-6-14 11:59
如果你使用聚类稳健标准误，是不能直接进行豪斯曼检验的，需要进行变换，具体请看陈强高级计量经济学及sta ...

奇怪！我书的页码怎么和您的不同？我这边陈强高级计量经济学及Stata应用是163页。

另外，如果喜欢原汁原味，可参见 Cameron and Trivedi 那本 Microeconometrics Using Stata的
8.8.5 小节里面的 Robust Hausman test
第一版请见 261-262 页
修订版请见 267-268 页

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purr~

2013-8-10 08:47:46

h3327156 发表于 2013-6-14 18:19
奇怪！我书的页码怎么和您的不同？我这边陈强高级计量经济学及Stata应用是163页。

另外，如果喜欢原 ...

同问！我看陈强的书好像这个是消除自相关的，那可以消除异方差吗？另外书上163页那个命令总数不对，总是显示变量yandxforhausman无法识别是怎么回事呢？

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fannyzhou

2014-6-10 15:49:37

purr~ 发表于 2013-8-10 08:47
同问！我看陈强的书好像这个是消除自相关的，那可以消除异方差吗？另外书上163页那个命令总数不对，总是显 ...

qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman fatal beertax spircons unrate perinck
sort state
foreach x of varlist $yandxforhausman{
by state:egen mean`x'=mean(`x')
gen md`x'=`x'-mean`x'
gen red`x'=`x'-theta*mean`x'
}
qui xtreg redfatal redbeertax redspircons redunrate redperinck ///
mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck,vce(cluster state)
test mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck
est table OLS FE_robust FE_TW RE BE,b se

陈强的这个命令是可行的，运行的结果和他书上面给的结果是一致的。

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6673233

2014-9-19 14:51:50

fannyzhou 发表于 2014-6-10 15:49
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausma ...

学习。。。。

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6673233

2014-9-19 15:59:26

fannyzhou 发表于 2014-6-10 15:49
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausma ...

如果单独进行hausman检验，用text写do程序，按照陈老师的版本是出不来结果的。原因是其有误1、缺少///，这个符号前后要空格；2、mdbeertax 这一行要空出一格；3、没有2、3、4、5这几个数字，这几个数字是程序运行后出现的结果。4、缺少一个命令“exit”。

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6673233

2014-9-19 16:01:38

本人程序运行后没问题，显示如下供参考，欢迎指正
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman fatal beertax spircons unrate perinck
sort state
foreach x of varlist $yandxforhausman{
by state:egen mean`x'=mean(`x')
gen md`x'=`x'-mean`x'
gen red`x'=`x'-theta*mean`x'
}
qui xtreg redfatal redbeertax redspircons redunrate redperinck ///
mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck,vce (cluster state)
test mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck
exit

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ghzstudio

2015-4-8 19:11:55

u200816133 发表于 2015-1-2 11:36
我的模型中有个虚拟变量，为什么就不能运行这个程序呢？
尤其是输入“scalar theta=e(theta) ”这个命令 ...

你可能用了非平衡面板，这样的话e(theta)是个矩阵，赋值给标量会出现类型不匹配。
建议help xtoverid一下。

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524401520

2015-4-12 16:24:00

6673233 发表于 2014-9-19 16:01
本人程序运行后没问题，显示如下供参考，欢迎指正
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
...

为什么我的显示variable test not found

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6673233

2015-4-13 17:56:16

524401520 发表于 2015-4-12 16:24
为什么我的显示variable test not found

你这种提问别人根本没办法帮你至少你要把你前后东西以图片的形式发出来

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szq880228

2015-6-2 14:53:23

6673233 发表于 2014-9-19 16:01
本人程序运行后没问题，显示如下供参考，欢迎指正
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
...

您好，为什么我运行之后显示no observations呢？谢谢

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hangger

2015-6-11 01:35:21

6673233 发表于 2014-9-19 16:01
本人程序运行后没问题，显示如下供参考，欢迎指正
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
...

已经试过了，发现可能模型不一样，那三撇真的是在模型里没用到不过感谢你的分享

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leiluyi

2016-4-20 19:56:56

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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5866

2016-5-27 21:56:34

6673233 发表于 2014-9-19 16:01
本人程序运行后没问题，显示如下供参考，欢迎指正
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
...

出来结果
. qui xtreg redvar3 redvar4 redvar5 redvar6 redvar7 redvar8 redvar9 redvar10 redvar11 redvar12 redvar13 ///
'/' not allowed in varlist
r(198);

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6673233

2016-5-28 11:03:34

5866 发表于 2016-5-27 21:56
出来结果
. qui xtreg redvar3 redvar4 redvar5 redvar6 redvar7 redvar8 redvar9 redvar10 redvar11 re ...

把我命令复制过去试试注意在英文模式下

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娜娜大齿猴

2017-2-18 18:32:18

如果回归模型中解释变量中包含被解释变量的滞后项，还能做如上检验吗？

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代词5

2020-4-14 15:02:04

szq880228 发表于 2015-6-2 14:53
您好，为什么我运行之后显示no observations呢？谢谢

我也是这样子，你解决了吗？

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follow07heart

2020-7-29 10:53:37

请问结果中test mddid4后结果显示
( 1)  o.mddid4 = 0
   Constraint 1 dropped

         chi2(  0) =    .
      Prob > chi2 =       .

该怎么理解呢

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vivian

2020-10-19 21:10:13

6673233 发表于 2014-9-19 16:01
本人程序运行后没问题，显示如下供参考，欢迎指正
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
...

第二行的命令运行完总是报错：
type mismatch
r(109);

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赵安豆

2025-8-21 19:03:33

在经济学或统计学的研究中，我们经常需要对模型估计结果进行稳健性检验，以确保我们的研究发现不受特定假设的影响。其中一种常用的检验是“豪斯曼检验”（Hausman test），通常用于决定使用固定效应模型还是随机效应模型。但是，“聚类稳健标准差的豪斯曼检验”的表述可能是一个概念上的混淆。

在面板数据的背景下，如果我们怀疑个体效应与解释变量相关，那么应该采用固定效应估计，以避免内生性问题；如果个体效应与解释变量无关，则可以使用随机效应估计。豪斯曼检验帮助我们判断个体效应是否与解释变量相关，从而决定模型选择。

然而，“聚类稳健标准差”（cluster-robust standard errors）是另一种技术，用于处理数据中可能存在的异方差性和自相关性问题，特别是在面板数据或横截面集群数据中的估计。当误差项在群组内部相关时使用此方法可以得到更准确的标准误。

两者并不直接关联——豪斯曼检验关注模型选择（固定效应 vs. 随机效应），而聚类稳健标准差关注的是如何正确地计算标准误以进行推断。

如果要执行豪斯曼检验，通常的Stata命令是`hausman`。但是，当你需要同时考虑聚类问题时，可以先使用随机效应模型和固定效应模型（分别加入`cluster()`选项），再用`hausman`命令比较这些估计量。例如：

```stata
xtreg y x1 x2, re cluster(group)
est store random

xtreg y x1 x2, fe
est store fixed

hausman fixed random
```

这里的“group”是你数据中进行聚类的变量名。

请注意，由于`hausman`命令并不直接支持`cluster()`选项，因此需要先运行带`cluster()`的模型，并存储结果，再用`hausman`命令比较固定的和随机的效果估计量。这种情况下得到的豪斯曼检验p值可能不再遵循标准分布，其解释需谨慎。

此外，对于复杂的面板数据模型，使用聚类稳健标准差进行估计时，直接执行豪斯曼检验可能会产生问题（例如，自由度不足），因此在实际应用中要仔细考虑和理解方法论。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用

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