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2007-09-07
我在做完固定效应估计后,用Xttest3和Xtserial命令分别估计了异方差和自相关情况,结果如下:

. xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (11) = 244.23
Prob>chi2 = 0.0000


. xtserial y x1 x2 x3 x4 x5 x6

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first order autocorrelation
F( 1, 10) = 36.420
Prob > F = 0.0001
这两个估计结果是不是说明不存在异方差和自相关?

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2007-9-8 03:09:00

正好相反,存在异方差和自相关.

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2007-9-8 10:29:00

多谢蜻蜓点水的帮忙。

还有个问题:是不是以上两个检验的Prob>chi2 值为1的时候才可以判定没有异方差或自相关?另外,用fgls的方法来检验这种既有异方差和自相关的数据时,命令是

xtgls y x1 x2 x3 x4,panels(correlated) corr(ar1) 吧?

thx!

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2007-9-10 09:23:00

1. Prob>chi2 值为<0.05 (or 0.1 or 0.001) 的时候才可以判定没有异方差或自相关.

2. xtgls y x1 x2 x3 x4,panels(correlated) corr(ar1) is not used for testing purpose.

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2008-3-19 11:47:00
lulubw, 你的结果显示你既有hetero,有又serial correlation.
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2008-3-20 12:14:00
你的基础原理太差了点吧,找本基础的书看下一元回归的先啊
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