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2013-04-04
想向诸位请教关R语言pair trading包里的Simple函数的疑问。
主要是不明白函数Simple(spread, spread.entry)里spread.entry这个临界值的含义到底是什么?

比如写入函数signal=Simple(params$spread, 0.05),它的含义到底是什么呢?
pdf里面写的是“create trading signal by the spread of the stock pair. This function provide you the simplest method to create signal in the meaning that it just creat signals according to wether spread is over a threshold or not”,
查看运行后的signal时里面的数值都是1或者-1,应该就是指超过了阈值和没超过阈值,

我开始的理解是把spread的绝对值跟0.05比,如果spread的绝对值比0.05大,信号就记为1,此时价差比预期大应该入场;但是查看了具体的spread数值后,发现并非如此,不知道这个spread.entry到底是怎么使用?请大侠不吝分享指教。
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2015-2-13 15:13:03
这句话就是做了一个简单的判断,和阈值作比较
   
#Performance of pair trading
return.pairtrading <- Return(price.pair, lag(signal), lag(params$hedge.ratio))
if(!all(is.na(return.pairtrading))){
  plot(100 * cumprod(1 + return.pairtrading))
}

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