全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
4615 8
2013-04-09
请问哪里可以找到公开交易的奇异期权的交易信息? PUBLIC TRADED

像BLOOMBERG之类的有吗??
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-4-9 23:34:16
可能有,不过exotic的几乎都是OTC的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-4-10 14:03:40
有对(大部分)奇异期权 统一定价的方式/论文/资料吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-4-10 21:22:53
gyx777 发表于 2013-4-10 14:03
有对(大部分)奇异期权 统一定价的方式/论文/资料吗?
这个你得看奇异到什么程度了,推荐几本书(只是书名,不一定能下,具体得你自己找一下),不过这些书都是罗列定价公式,没什么推导,不过推导,欧式的不过是BS框架,因此很容易,美式(perpentual),barrier,lookback等有stopping time 的property可以用,这些shreve的书里都有。其他一些就数值方法搞定。不过具体case得具体分析。

1. https://bbs.pinggu.org/thread-1408715-1-1.html

2. https://bbs.pinggu.org/thread-1399084-1-1.html

3. https://bbs.pinggu.org/thread-692957-1-1.html (peter zhang的)

一般有触发条件奇异,和基于多资产的所谓rainbow option,但是这些说实在的,说“奇异”也已经过时了,应该算是基本的option。现在搞的那些option很多都没有close form solution,书上也不可能及时更新market里的最新产品。所以最新的东西还得找论文。产品的话可以查找structured products,各个银行都有卖,特别是欧洲的银行,这种结构化理财产品里面通常会包含option,而且很多都是exotic的。

定价的方法么,最基本的,例如蒙特卡洛,二叉树,二叉树对美式的比较powerful。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-11-6 07:44:25
Chemist_MZ 发表于 2013-4-10 21:22
这个你得看奇异到什么程度了,推荐几本书(只是书名,不一定能下,具体得你自己找一下),不过这些书都是 ...
最服你这种英汉夹杂的了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-11-6 09:11:38
cheungsucc 发表于 2013-11-6 07:44
最服你这种英汉夹杂的了
OK, now I am changing to pure English:-) Sorry to make you uncomfortable.
best,


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群