急！！！！本人新手希望大神帮忙解决投资学的问题在此谢过！！！！

Joshua33

2273

收藏 2013-04-10

悬赏 30 个论坛币未解决

Year

Market Returns

Company Returns

2006

0.27

0.25

2007

0.12

0.05

2008

-0.03

-0.05

2009

0.12

0.15

2010

-.0.03

-0.10

2011

0.27

0.30

The yield to maturity on T-Bills is 0.066

Calculate the following:

The expected market return

The variance of the marketreturn

The expected rate of return forthe Company

The covariance of the returnfor the Company with the market return

What is the required rate ofreturn for the Company

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suzhouquan

2013-4-10 09:50:33

这里的话应该有个隐含假设：回报率是iid或者stationary，所以（1）（2）（3）小题应该用样本均值和方差，（4）小题可用样本协方差或者OLS估计，（5）小题就用CAPM模型

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Jasmineli

2013-4-10 10:14:47

我来帮顶

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Joshua33

2013-4-10 10:37:35

suzhouquan 发表于 2013-4-10 09:50
这里的话应该有个隐含假设：回报率是iid或者stationary，所以（1）（2）（3）小题应该用样本均值和方差，（ ...

前面我知道可是第四小问怎么求啊没有系数怎么求Cov啊

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suzhouquan

2013-4-10 13:15:17

Joshua33 发表于 2013-4-10 10:37
前面我知道可是第四小问怎么求啊没有系数怎么求Cov啊

晕。。样本协方差哪里要用系数啊？

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Joshua33

2013-4-11 02:14:38

suzhouquan 发表于 2013-4-10 13:15
晕。。样本协方差哪里要用系数啊？

哦哦不好意思我没理解现在知道了谢谢

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