eviews关于固定效应模型和随机效应模型的选择！在线等高手解答！

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收藏 2013-04-10

楼主是新手，边学变写论文。现在因变量是公司绩效p，p是由5个绩效指标提取主成分而成的，自变量是资产负债率，控制变量是LN总资产和营业收入增长率OP。面板数据为2008-2011年415家公司共1660个数据。
分别建立固定效应和随机效应模型后，先用F检验选择了个体效应模型，然后Hausman检验H值为2.017,prob 0.568,这样应该是选择随机效应模型吧？但是！固定效应模型的R方有0.8，而随机效应的模型R放只有0.06.。。。这是为什么啊！？？
然后我该怎么做？？
第一次发帖，跪求高手指点！在线等！谢谢！

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Bleaklier

2013-4-10 21:03:29

顶一下，大家讨论下，提供点思路也好啊=。=

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Bleaklier

2013-4-10 21:14:32

这是eviews数据
先是随机效应模型：

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.236485 0.019349 12.22215 0.0000
DAR? -0.212178 0.029416 -7.212987 0.0000
ASSET? 0.047814 0.005041 9.484377 0.0000
GROWTH? 0.000571 0.000180 3.171363 0.0015

Effects Specification
S.D.    Rho

Cross-section random 0.129770 0.7073
Idiosyncratic random 0.083475 0.2927

Weighted Statistics

R-squared 0.069073       Mean dependent var 0.092989
Adjusted R-squared 0.067387       S.D. dependent var 0.086413
S.E. of regression 0.083451       Sum squared resid 11.53237
F-statistic 40.95736       Durbin-Watson stat 1.435325
Prob(F-statistic) 0.000000

这个是固定效应模型：

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.234850 0.029135 8.060804 0.0000
DAR? -0.185629 0.038634 -4.804811 0.0000
ASSET? 0.044697 0.007589 5.890087 0.0000
GROWTH? 0.000610 0.000184 3.312696 0.0010

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.803705       Mean dependent var 0.303705
Adjusted R-squared 0.737799       S.D. dependent var 0.163020
S.E. of regression 0.083475       Akaike info criterion -1.915012
Sum squared resid 8.654416       Schwarz criterion -0.551583
Log likelihood 2007.460       Hannan-Quinn criter. -1.409661
F-statistic 12.19471       Durbin-Watson stat 1.913883
Prob(F-statistic) 0.000000