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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
3004 1
2013-04-14
我现在有两张表,一张是N只股票分行业的收入数据,一张是SAS计算的各行业两两的相关系数,现在我想按照行业收入占比加权计算出一个加权相关系数,比如:股票000002有两个行业A和B,收入占比分别为0.8和0.2,而A与B的相关系数是0.6,则加权相关系数是0.8*0.2*0.6, 因为数据很多,所以觉得用程序做应该会比较简单,求指导~~~
corr.xls
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附Excel
  

stkcd

  
  

year

  
  

industry

  
  

sales_percent

  

000002

2000/12/31

行业B

0.64

000002

2000/12/31

行业A

0.36

  

000002

  
  

2001/12/31

  
  

行业B

  
  

0.78

  

000002

2001/12/31

行业A

0.22

  

000002

  
  

2002/12/31

  
  

行业B

  
  

0.97

  

000002

2002/12/31

行业C

0.03

  

000004

  
  

2000/12/31

  
  

行业D

  
  

0.03

  

000004

2000/12/31

行业E

0.97

000004

2001/12/31

行业D

1.00

000004

2002/12/31

行业E

1.00



year

_TYPE_

_NAME_

行业A

行业B

行业C

行业D

行业E

2001

MEAN

  

-0.057818833

-0.051693

-0.0511015

-0.037942833

-0.050080333

2001

STD

  

0.080045178

0.084213884

0.058385552

0.053219241

0.051143235

2001

N

  

6

6

6

6

6

2001

CORR

行业A

1

0.894106487

0.944918184

0.779096711

0.805572161

2001

CORR

行业B

0.894106487

1

0.830976359

0.644248051

0.731728807

2001

CORR

行业C

0.944918184

0.830976359

1

0.826699784

0.940412722

2001

CORR

行业D

0.779096711

0.644248051

0.826699784

1

0.813968663

2001

CORR

行业E

0.805572161

0.731728807

0.940412722

0.813968663

1

2002

N

  

12

12

12

12

12

2002

CORR

行业A

1

0.937351508

0.958910062

0.966488781

0.963866254

2002

CORR

行业B

0.937351508

1

0.932497985

0.934583321

0.902044024

2002

CORR

行业C

0.958910062

0.932497985

1

0.982581724

0.987307329

2002

CORR

行业D

0.966488781

0.934583321

0.982581724

1

0.973683992

2002

CORR

行业E

0.963866254

0.902044024

0.987307329

0.973683992

1


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2013-4-14 20:08:02
你现在遇到最麻烦的事情是把矩阵形式的相关系数表转换为列表式的
即:行业A 行业B 相关系数
这样的表格
否则用起来比较麻烦
推荐用proc iml处理
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