公司简介：浙江中大期货有限公司，成立于1993年老牌期货公司，作为世界500强
浙江物产的成员企业，是上市公司物产中大（股票代码：600704）的子公司。是
上海期货交易所理事单位，大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融交易所
会员单位。

职责：
1、        研究、设计金融时间序列模型并实现原型；
2、        对模型进行检验和改进；
3、        与开发人员协调，沟通算法在实时数据上的实现。

要求：
1、        研究生以上，统计或数学相关专业毕业，有高质量学术论文发表与相关的科
研经验；
2、        精通时间序列分析的常用模型和算法，如GARCH模型等等，熟悉多种统计学模
型和算法，对协整分析和贝叶斯分析有一定的认知；
3、        精通数据分析工具，包括SAS/R/Eviews/Matlab
4、        有大规模金融数据处理经验者优先；
5、        精通C++/C/C#者优先；6、        有工作经验者优先。

工作地点：杭州

备注：薪酬面谈。如有意愿者请把简历发到csun589@gmail.com。