请教一个monte carlo模拟的细节问题

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收藏 2013-04-16

用monte carlo模拟资产价格的时候，delta(t)单位怎么选择，是不是应该选择与计算方差所选择的时间单位相同。比如我用1000天的日数据算的方差，那维纳过程中根号里面那个delta(t)也用天为单位。还是必须使用秒为单位？
请各位大虾指点迷津，某不胜感激！

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2015-3-13 13:21:39

delta(t)的时间单位必须与样本的时间单位相同，不然算出来的结果可能误差极大

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2015-4-9 11:12:40

见路不走发表于 2015-3-13 13:21
delta(t)的时间单位必须与样本的时间单位相同，不然算出来的结果可能误差极大

谢谢

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