关于内生性检验的求助（1000个论坛币，先答先得，绝不食言） - 经管之家

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关于内生性检验的求助（1000个论坛币，先答先得，绝不食言）

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收藏 2013-04-18

悬赏 1000 个论坛币未解决

本人最近搞毕业论文，看到一篇文章中，使用二阶段回归进行内生性检验，步骤如下
方程(1):X2＝a*X1＋b*X3 ＋u1；然后将拟合值X‘2看作新的解释变量添加到结构型方程，估计
(2):y＝c*X1＋d*X2＋γ*X'2＋μ2
我的问题是如何判断X2 与 Y 之间是否存在内生性？

希望大神帮我解决这个疑问，小弟不甚感激~

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2013-4-18 14:23:34

1000个论坛币都没有人回答啊，哎，自己先顶一个

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2013-5-4 15:46:41

怎么就没有人回答呢，我急啊

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2013-5-4 17:01:01

按楼主所说的模型，应该是用x1和x3人为制造了一个工具变量x2，再将这个工具变量加入到y模型中，这样做的目的正是通过增加可能对因变量有影响的自变量，从而尽可能的减少遗漏变量，进而减少内生性问题产生的可能性。所以这里不用再考虑内生性问题了吧。

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2013-5-4 17:04:51

判断第二个方程中X‘2的系数是否显著异于0，不为0则存在内生性

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2013-5-4 17:07:15

你说的这个应该是这样吧：X3是X2的工具变量，先对（1）回归得到X2的拟合值，然后（2）的回归，判断该拟合值的系数是否显著，显著则表明存在内生性

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2013-5-4 20:18:06

carey019 发表于 2013-5-4 17:01
按楼主所说的模型，应该是用x1和x3人为制造了一个工具变量x2，再将这个工具变量加入到y模型中，这样做的目的 ...

啊？我看到文献中是使用这个方法进行内生性检验的啊。。。头疼了，哎

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2013-5-4 20:20:09

yeally 发表于 2013-5-4 17:07
你说的这个应该是这样吧：X3是X2的工具变量，先对（1）回归得到X2的拟合值，然后（2）的回归，判断该拟合值 ...

有点意思，能够具体说明下原理呢？为什么这两个等式就能解决这个问题呢

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2013-5-4 20:22:03

yeally 发表于 2013-5-4 17:04
判断第二个方程中X‘2的系数是否显著异于0，不为0则存在内生性

能否说明下具体原理呢，为什么这两个方程就能解决这个问题呢，或者麻烦告知哪本教材里提到这个问题，谢谢？

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2013-5-4 22:11:36

小强sunny 发表于 2013-5-4 20:20
有点意思，能够具体说明下原理呢？为什么这两个等式就能解决这个问题呢

具体的内容你可以参照伍德里奇的《计量经济学导论》第15章，还有《两种内生性检验方法的等价性》这篇文章

附件列表

两种内生性检验方法的等价性_倪伟才.pdf

大小:335.02 KB

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2013-5-4 22:37:15

计量方面比较弱智，回复个权作对楼主的支持，见谅！

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