Matlab里面如何进行DF检验势的模拟？

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收藏 2013-04-18

我想在Matlab里面自己编程模拟下DF检验的t统计量分布，以及计算最后的检验势的高低。初次接触，不知道该如何进行？序列的模拟都没啥问题，只是不知道后面该怎么做？请给位高手不吝赐教！

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2013-4-20 11:43:32

这个好像比较麻烦，因为那个统计量是TAU分布，是模拟出来的。

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2013-4-20 11:48:45

这个好像比较麻烦，因为那个统计量是TAU分布，是模拟出来的。

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2013-4-20 22:08:30

xjg1983 发表于 2013-4-20 11:48
这个好像比较麻烦，因为那个统计量是TAU分布，是模拟出来的。

那我可不可以这样处理。把参数都设定，比如a=0.95(要进行检验的那个系数)，然后模拟1000次，序列{yt}，每次都进行DF检验，最后得到1000个t(a)统计量，因为真实值a=0.95，是个近单位根过程，所以我就可以知道有多少个统计量接受单位根，进而计算它的检验势吗？

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