crystal8832 发表于 2013-4-19 00:04
ARCH-LM在检验前后使用的目的是不同的，使用ARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型 ...

zhangmqjoe 发表于 2020-4-15 21:39
你好，请问“做完模型之后才去做”这里指的是检验残差么？检验ARCH是否消除自回归条件异方差的影响。

crystal8832 发表于 2020-4-18 11:10
嗯，ARCH-LM是基于残差的检验。

crystal8832 发表于 2013-4-19 22:31
你扣扣给我。

crystal8832 发表于 2015-4-2 18:48
发帖@我即可

曼吞吞 发表于 2020-5-9 21:11
请问stata怎么对建立完GARCH后的模型进行ARCH-LM检验？

crystal8832 发表于 2020-4-18 11:10
嗯，ARCH-LM是基于残差的检验。

mengcheng1962 发表于 2022-10-11 13:49
您好，我在GARCH模型后进行ARCH-LM检验；
检验通过（即p>0.05，不存在自相关）；
但是在添加四个控制变 ...