晚晴1011 发表于 2013-4-19 19:32
~~~~(>_

crystal8832 发表于 2013-4-19 19:35
ARCH模型多用于金融数据，其特点是波动聚集性，你看看图形就知道了。

crystal8832 发表于 2013-4-19 19:35
ARCH模型多用于金融数据，其特点是波动聚集性，你看看图形就知道了。

晚晴1011 发表于 2013-4-19 20:13
看图片貌似有波动聚集性 可是做ARCH-LM检验 就成这样了

晚晴1011 发表于 2013-4-19 20:13
看图片貌似有波动聚集性 可是做ARCH-LM检验 就成这样了

h3327156 发表于 2013-4-20 01:31
您只检验arch(1)
在archlm时，建议多几个lag
也许是效果是在arch(2) arch(3) arch(4)…

茉心 发表于 2013-5-19 13:19
楼主，stata里做ARCH-LM检验输入命令呢？

茉心 发表于 2013-5-19 13:19
楼主，stata里做ARCH-LM检验输入命令呢？

晚晴1011 发表于 2013-4-19 20:13
看图片貌似有波动聚集性 可是做ARCH-LM检验 就成这样了

crystal8832 发表于 2013-4-19 22:31
你扣扣给我。

yet123 发表于 2015-4-2 15:43
你好，我也有类似的问题，可以请教你吗？

晚晴1011 发表于 2013-4-19 20:13
看图片貌似有波动聚集性 可是做ARCH-LM检验 就成这样了

crystal8832 发表于 2013-4-19 00:04
ARCH-LM在检验前后使用的目的是不同的，使用ARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型 ...

crystal8832 发表于 2015-4-2 18:48
发帖@我即可

crystal8832 发表于 2015-4-2 18:48
发帖@我即可

千一草明 发表于 2017-5-5 09:55
可以请教您吗？我ARCHLM检验也遇到问题了。QQ1228427647
@crystal8832

crystal8832 发表于 2017-5-6 03:40
可以给我留言哈，我基本每天都会看看~

crystal8832 发表于 2018-2-22 12:38
和序列相关的原理很像，残差的平方存在序列相关。

crystal8832 发表于 2018-2-22 12:38
和序列相关的原理很像，残差的平方存在序列相关。